سیگنالهای پیشنهادی امروز
باند های بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرک وسط آن روند نما و گذشته نگر است . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد .
ولی باندهای آن نوسان نما و آینده نگر است . این باندها محدوده ای را که به احتمال زیاد قیمت های آینده در آن نوسان خواهند کرد ، نشان می دهند .
سیگنال باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت مرکز حرکت کنند
باند های بولینگر از زبان جان بولینگر :
باند بولینگر چیست ؟
باند های بولینگر باند هائی هستند که دور یا درون ساختار قیمت رسم می شوند و یک تعریف نسبی از بالا و پائین بودن قیمت ارائه می نمایند . قیمت های نزدیک به باند بالائی قیمت های بالا و قیمت های نزدیک به باند پائینی پائین تلقی می گردند .
مبنای باند های یک میانگین متحرک است که روند میان مدت بازار را نشان می دهد . این میانگین متحرک خط میانی باند ها را تشکیل می دهد و مقدار پیش گزیده آن در حدود 20 است . پهنای باند انحراف معیار و میزان نوسانی بودن بازار است . داده های مورد استفاده برای محاسبه نوسانی بودن همان داده های میانگین متحرک هستند . مقدار پیش گزیده انحراف معیار مورد استفاده در رسم باند ها 2 است .
فرمول ها :
خط میانی = میانگین متحرک
باند بالائی = میانگین متحرک + دو برابر انحراف معیار
باند پائینی = میانگین متحرک – دو برابر انحراف معیار
اصول استفاده از باند های بولینگر :
1- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پائین بودن قیمت ها هستند.
2- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
3- اندیکاتور های دیگر مناسب برای این کار مشتقات ممنتوم ، حجم ، اندیکاتور های نشان دهنده وضعیت های هیجانی ( مثل Stochastic و RSI ) و امثال آن هستند .
4- تحرك (volatility) و روند هر دو در ساختار باند های بولینگر بکار گرفته شده اند بنابر این استفاده از ابزار هائی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تایید حرکت قیمت ، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود .
5- اندیکاتور های دیگری که برای تایید استفاده می شوند ، نباید از یک گروه باشند.
6- باند های بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت مثل سقف و کف دو قلو استفاده شوند.
7- قیمت می تواند به بالای باند بالائی و زیر باند پائینی برود.
8- بسته شدن قیمت در خارج باند های بولینگر می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند . به همین دلیل باند های بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر مرز شکنی (Breakout) استفاده مناسبی می شود.
9- مقادیر پیش گزیده 20 برای میانگین متحرک و 2 برای انحراف معیار فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن . پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باند های بولینگر تعیین شوند .
10- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود . بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد .
11- هر چه دوره میانگین متحرک از 20 بالاتر تنظیم شود ، ضریب انحراف معیار هم باید از 2 بیشتر شود و بالعکس.
12- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانیگن متحرک ساده تنظیم می شوند چرا که مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است .
13- مراقب استفاده ناصحیح صرفا آماری از ساختار باند ها بر اساس انحراف معیار باشید. تعداد نمونه باند های بولینگر برای یک استنتاج آماری صحیح بسیار پائین است و توزیع آماری مربوطه هم به ندرت نرمال است
استراتژی های معاملاتی
برای ادامه بحث ضروریست که نگاهی کوتاه به استراتژی های مختلف معاملاتی داشته باشیم . استراتژی های معاملاتی را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود :
1- استراتژی های مبتنی بر دامنه معاملاتی ( Range trading ) : در این استراتژی ها معامله گر یک دامنه برای معامله خود تعیین می کند . حدود این دامنه می توانند خطوط افقی ، مورب یا منحنی باشند . مثلا این دامنه می تواند یک کانال ، یک خط حمایت و یک خط مقاومت ، یک مثلث ، باندهای بولینگر یا امثال آن باشد . معامله گر با نزدیک شدن قیمت به دامنه بالائی و مشاهده علامتی مبنی بر برگشت اقدام به فروش می کند و بالعکس.
2- استراتژی های مبتنی بر بازگشت ( Reversal trading ) : در این روش معامله گر منتظر پایان یک موج ( نه الزاماً یک روند ) می ماند. سپس با یک معامله در خلاف جهت موج سعی در کسب سود از بازگشت حاصل از موج می نماید. مهمترین ابزار این استراتژی خطوط فیبوناچی است .
3- استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی ( Breakout trading ) : در این روش معامله گر مترصد تشکیل یک روند جدید است و با مشاهده شکست یک مرز ، با قیمت همراه می شود. این معامله گر بخشی از سود را از دست می دهد چون باید منتظر اطمینان از شکست یک مرز قوی باشد ولی در مقابل بخش قابل توجهی از سود ناشی از یک روند را که معمولا بیش از سود های بازگشت یا بین دو دامنه است ، کسب می کند . به عنوان مثالهائی از مرز شکنی می توان شکست خط روند ، شکست خطوط حمایت و مقاومت ، شکست خط گردن الگوی سر و شانه ، شکسته شدن یک میانگین متحرگ توسط یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر یا شکست باند های بولینگر را نام برد
هر چه تايم فريم كوچكتر باشد نوسانات در مقايسه با روند ها بهتر ديده مي شوند و استفاده از استراتژي هاي معاملاتي دامنه اي انتخابي مناسب است هر چند كه بايد نيم نگاهي هم به روند داشت و در خلاف روند اصلي باند مدت تر معامله نكرد . همچنين ريسك و در عين حال سود پاپين تر است. انتخاب تايم فريم ارتباط تنگاتنگي با اهداف تعيين شده در زمينه سود و حد زيان دارد. هيچ اسكالپر موفقي در تايم فريم 4 ساعته دنبال سود هاي 5 پيپي نيست و معامله گر موفقي كه دنبال سود هاي 100 پيپي است در تايم فريم پنج دقيقه دنبال آن نمي گردد
استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی به کمک باند های بولینگر :
شکست باند های بولینگر می تواند هشداری مبنی بر تشکیل یک روند جدید باشد. تشخیص شروع یک روند قوی از نوسانات گمراه کننده نیاز به ترکیب صحیح با سایر جنبه های تحلیل تکنیکی و قضاوت صحیح معامله گر دارد. وجود شرایط زیر می تواند تقویت کننده سیگنال همسو با قیمت باشد :
1- افزایش قابل ملاحظه در حجم
2- نزدیک بودن میانگین متحرک های کوتاه ، میان و بلند مدت که باعث می شوند بازار مثل فنر جمع شود و با شکسته شدن باند بولینگرهمگی میانگین متحرک ها با قیمت هم جهت می شوند و روند جدید را تایید می کند.
3- نزدیک شدن باند های بولینگر قبل از بروز شکست . در این صورت باید هوشیار بود که یک تغییر قیمت خیلی جزئی می تواند شکست گمراه کننده ایجاد کند. همچنین در بعضی مواقع بازار قبل از شروع حرکت اصلی چند بار شکست در جهت های صعود یا نزول را تست می کند یا اصطلاحاً خود را به در و دیوار می زند تا راه اصلی خود را پیدا کند که این حرکت های گیج کننده هم با افزایش حجم همراه است و معمولا نشان دهنده تشکیل یک روند قوی است.
4- شکست باند همراه با شکست مرز های دیگری مثل خطوط حمایت و مقاومت باشد.
5- سایر جنبه های تکنیکی (بخصوص تکنیک 1-2-3) هم امکان ادامه روند پس از شکست را تایید کنند.
اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار
اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار برای تحلیل بازارهای روند دار ایجاد شده است. اندیکاتور بروی نمودار قیمت بنا میشود. این اندیکاتور شبیه اندیکاتور تکنیکی میانگین متحرک است با فقط دو تفاوت اینکه پارابولیک سار با شتاب بالاتری حرکت میکند و ممکن است موقعیتش بر اساس قیمت تغییر کند. اندیکاتور در بازار گاوی (روند صعودی) زیر قیمتها قرار میگیرد، وقتیکه بازار خرسی (روند نزولی) است، بالای قیمتها قرار میگیرد.
اگر قیمت خطوط پارابولیک سار را قطع کند، اندیکاتور برگشته و مقادیر بعدیش در طرف دیگر منحنی قیمت جایگزین میشود. وقتیکه چنین برگشتی در اندیکاتور پیش بیاید، ماکزیمم یا مینیمم قیمت دوره قبلی بعنوان نقطه شروع بکار برده میشود. وقتیکه اندیکاتور یک برگشت ایجاد میکند، سیگنالی برای خاتمه روند (مرحله تصحیح یا مسطح شدن)، یا برگشت آن است.
پارابولیک سار یک اندیکاتور برجسته برای آماده کردن نقاط خروج است. پوزیشنهای خرید باید وقتیکه قیمت به زیر خط سار شیرجه میزند بسته شوند، پوزیشنهای فروش باید وقتیکه قیمت به بالای خط سار پرش میکنند بسته شوند. در اغلب موارد است که اندیکاتور بعنوان یک خط تریلینگ استوپ بکار برده میشود.
اگر پوزیشن خرید باز باشد (یعنی قیمت بالای خط سار قرار گرفته باشد)، خط پارابولیک سار صرف نظر از جهتی که قیمتها بخود میگیرند، بسمت بالا خواهد رفت. طول حرکت خط پارابولیک سار بستگی به مقیاس حرکت قیمت دارد.
محدوده حقیقی میانگینatr
تخفیف ویژه یک ماهه (5ماه رایگان)